Also, ich habe mal nachgefragt:
nur die Verbindungen zum WinMx Peer-Netzwerk gehen über den Proxy, die Verbindungen beim Up-/Download sind nach wie vor direkt, und es lässt sich auch wohl nicht anders machen.
Auch kann man nur sekundär via Proxy verbinden, primär geht es gar nicht.
Prinzipiell kann man beim Dateien tauschen eh schlecht anonym bleiben, weil die Datein ja nun mal irgendwie auf den Rechner kommen müssen, und die meisten Proxies sind viel zu langsam und könnten die Datenmenge gar nicht verarbeiten.
Außerdem kann man nur wirklich anonym bleiben, wenn man mehrere Proxies verwendet, und im übrigen müssen auch die "anonymizer" im Zweifelsfall Deine Daten herausgeben, nämlich per Gerichtsorder, genau wie Dein Provider.
Generell lebt WinMx von der guten Gemeinschaft, es empfielt sich immer, in den Chaträumen Leute kennenzulernen und nur mit bekannten Dateien zu tauschen.
Man muss sich halt des Risikos bewußt sein, wenn man denn private "Sicherheitskopien" tauscht oder ähnliches...